PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMD с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMD и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и FDT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
2.75%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%19.83%-14.54%25.02%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
10.72%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 10.72%.


JHMD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.11%
С начала года
2.75%
6 месяцев
7.58%
1 год
25.86%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.79%
10 лет*

FDT

1 день
-0.90%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.72%
6 месяцев
17.59%
1 год
55.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
11.44%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Developed International ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий JHMD и FDT

JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

JHMD vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMDFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.85

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.48

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.15

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

16.74

-7.93

JHMD vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMDFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.85

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между JHMD и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и FDT

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FDT в 3.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.11%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.22%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и FDT

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMDFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-46.10%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-13.41%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-33.18%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-9.57%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-10.86%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.32%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и FDT

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.04%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMDFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.74%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.08%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

19.42%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.87%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.33%

-1.15%