Сравнение JHMD с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
JHMD и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 2.75% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 19.83% | -14.54% | 25.02% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 10.72% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -19.51% | 11.43% | 4.29% | 16.82% | -19.98% | 34.42% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 10.72%.
JHMD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 55.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и FDT
JHMD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
JHMD vs. FDT — Ранг доходности на риск
JHMD
FDT
Сравнение JHMD c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.48 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.15 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 16.74 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и FDT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и FDT
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FDT в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.11% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.22% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и FDT
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -46.10% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -13.41% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -33.18% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -9.57% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -10.86% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.32% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и FDT
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.04%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 8.74% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 14.08% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 19.42% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.87% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.33% | -1.15% |