PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHMD с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHMD и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHMD и EWJV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.71%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%10.88%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
9.81%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.


JHMD

1 день
1.65%
1 месяц
-4.12%
С начала года
3.71%
6 месяцев
8.68%
1 год
27.18%
3 года*
15.71%
5 лет*
8.99%
10 лет*

EWJV

1 день
2.23%
1 месяц
-3.26%
С начала года
9.81%
6 месяцев
17.40%
1 год
39.02%
3 года*
24.49%
5 лет*
13.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Developed International ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Сравнение комиссий JHMD и EWJV

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


Доходность на риск

JHMD vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 7979
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHMDEWJVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.81

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.49

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.60

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

9.55

-0.14

JHMD vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHMDEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между JHMD и EWJV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и EWJV

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EWJV в 4.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF
3.08%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.88%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHMD и EWJV

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и EWJV.


Загрузка...

Показатели просадок


JHMDEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-30.05%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.74%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-25.39%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.30%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.17%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.01%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и EWJV

Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHMDEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

8.04%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

14.38%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

21.67%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.92%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.51%

-1.33%