PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMD с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMD с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHMD (John Hancock Multifactor Developed International ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - JHMD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Developed International Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHMD returned 8.59%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMD charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности JHMD и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMD показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

JHMD

1 день
0.58%
1 месяц
1.88%
С начала года
8.50%
6 месяцев
11.35%
1 год
22.05%
3 года*
17.09%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMD и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		8.50%33.91%1.78%19.43%-13.95%11.83%7.25%10.88%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between JHMD and EWJV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.71

The correlation between JHMD and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHMD и EWJV

Секторы
JHMD
EWJV

Финансовые услуги

24.8%
30.2%

Промышленность

19.9%
23.9%

Здравоохранение

8.9%
4.3%

Сырьевые материалы

7.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.5%

Технологии

7.0%
9.4%

Коммунальные услуги

5.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.3%

Энергетика

4.0%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Финансовые услуги

JHMD
24.8%
EWJV
30.2%

Промышленность

JHMD
19.9%
EWJV
23.9%

Здравоохранение

JHMD
8.9%
EWJV
4.3%

Сырьевые материалы

JHMD
7.8%
EWJV
2.0%

Потребительский циклический сектор

JHMD
7.6%
EWJV
13.8%

Потребительский защитный сектор

JHMD
7.4%
EWJV
3.5%

Технологии

JHMD
7.0%
EWJV
9.4%

Коммунальные услуги

JHMD
5.7%
EWJV
1.6%

Коммуникационные услуги

JHMD
5.3%
EWJV
6.3%

Энергетика

JHMD
4.0%
EWJV
2.1%

Недвижимость

JHMD
1.6%
EWJV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Developed International ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с JHMD:
JHMD с SCHFJHMD с MDIJXJHMD с IVLUJHMD с IDMOJHMD с FGRTXJHMD с JHSCJHMD с AVDV
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

JHMD vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMD
Ранг доходности на риск JHMD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMD c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMDEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.95

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.77

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.53

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

7.69

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMD vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMD на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMD и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMDEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок JHMD и EWJV

Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMDEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-30.05%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-14.74%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-14.74%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-25.39%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.68%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-6.19%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

4.85%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMD и EWJV

John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что JHMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMDEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.85%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

14.55%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

19.18%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.01%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.52%

-1.33%

Сравнение комиссий JHMD и EWJV

JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMD и EWJV

Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%
JHMD
John Hancock Multifactor Developed International ETF		2.94%3.19%3.55%3.01%2.85%3.22%1.89%3.19%2.09%2.27%

Часто задаваемые вопросы

JHMD and EWJV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHMD has higher volatility (4.71%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, JHMD dropped -35.67% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs 8.59% for JHMD. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for JHMD.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.94% for JHMD.

JHMD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWJV is Japan Equities. JHMD tracks John Hancock Dimensional Developed International Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Manulife and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JHMD and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMD и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор