Сравнение JHMD с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
JHMD и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHMD - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Developed International Index. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHMD и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHMD и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.71% | 33.91% | 1.78% | 19.43% | -13.95% | 11.83% | 7.25% | 10.88% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JHMD показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.
JHMD
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- —
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHMD и EWJV
JHMD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Доходность на риск
JHMD vs. EWJV — Ранг доходности на риск
JHMD
EWJV
Сравнение JHMD c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMD | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.49 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.60 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.55 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMD | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JHMD и EWJV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMD и EWJV
Дивидендная доходность JHMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EWJV в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 3.08% | 3.19% | 3.55% | 3.01% | 2.85% | 3.22% | 1.89% | 3.19% | 2.09% | 2.27% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHMD и EWJV
Максимальная просадка JHMD за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMD и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHMD | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -30.05% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -14.74% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.38% | -25.39% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -8.30% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.17% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.01% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMD и EWJV
Текущая волатильность для John Hancock Multifactor Developed International ETF (JHMD) составляет 7.13%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что JHMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHMD | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 8.04% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.38% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 21.67% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 17.92% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.51% | -1.33% |