PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHID с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с VIGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. JHID is actively managed, while VIGI is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 19.96%/yr vs 9.99%/yr for VIGI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности JHID и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.61%.

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
3.40%
С начала года
5.61%
1 год
10.32%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и VIGI

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.61%16.88%2.73%16.30%0.35%

Correlation

The correlation between JHID and VIGI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between JHID and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и VIGI

Секторы
JHID
VIGI

Финансовые услуги

28.6%
28.2%

Промышленность

15.7%
16.7%

Технологии

9.6%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.4%

Сырьевые материалы

6.6%
4.0%

Здравоохранение

6.4%
14.9%

Энергетика

6.0%
2.4%

Коммунальные услуги

5.8%
4.7%

Недвижимость

5.8%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
1.3%

Финансовые услуги

JHID
28.6%
VIGI
28.2%

Промышленность

JHID
15.7%
VIGI
16.7%

Технологии

JHID
9.6%
VIGI
13.8%

Потребительский защитный сектор

JHID
7.9%
VIGI
9.4%

Сырьевые материалы

JHID
6.6%
VIGI
4.0%

Здравоохранение

JHID
6.4%
VIGI
14.9%

Энергетика

JHID
6.0%
VIGI
2.4%

Коммунальные услуги

JHID
5.8%
VIGI
4.7%

Недвижимость

JHID
5.8%
VIGI
1.1%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
VIGI
3.0%

Коммуникационные услуги

JHID
2.8%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

JHID vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.80

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.21

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

0.97

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

3.43

+11.00

JHID vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и VIGI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-31.01%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.64%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.50%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.16%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.13%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.01%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и VIGI

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.56%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.42%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.94%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.46%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

15.73%

-1.83%

Сравнение комиссий JHID и VIGI

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и VIGI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VIGI в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.09%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

JHID and VIGI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to VIGI (2.56%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs VIGI's -31.01%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 9.99% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.09% for VIGI.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VIGI is Dividend. They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.15% for VIGI.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор