Сравнение JHID с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
JHID и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и VIGI
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
JHID vs. VIGI — Ранг доходности на риск
JHID
VIGI
Сравнение JHID c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.68 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.04 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.99 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 3.69 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.68 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.51 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между JHID и VIGI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и VIGI
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и VIGI
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -31.01% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.64% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -6.29% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.23% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.84% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и VIGI
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 6.09% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.25% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.92% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 15.54% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.41% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.87% | -1.99% |