Сравнение JHID с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
JHID и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и VEA
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
JHID vs. VEA — Ранг доходности на риск
JHID
VEA
Сравнение JHID c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.81 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.46 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.77 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 10.77 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.81 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.22 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между JHID и VEA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и VEA
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и VEA
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -60.68% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -11.63% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -7.20% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -13.39% | +10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.99% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и VEA
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.92% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.68% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 17.67% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.30% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.26% | -3.38% |