PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 20.11%/yr for VEA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности JHID и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-0.73%

Correlation

The correlation between JHID and VEA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between JHID and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и VEA

Секторы
JHID
VEA

Финансовые услуги

28.1%
23.3%

Промышленность

15.6%
19.2%

Технологии

8.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.6%

Энергетика

6.6%
5.4%

Здравоохранение

6.5%
8.2%

Сырьевые материалы

6.3%
7.5%

Недвижимость

6.1%
2.7%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
VEA
23.3%

Промышленность

JHID
15.6%
VEA
19.2%

Технологии

JHID
8.8%
VEA
13.8%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
VEA
5.6%

Энергетика

JHID
6.6%
VEA
5.4%

Здравоохранение

JHID
6.5%
VEA
8.2%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
VEA
7.5%

Недвижимость

JHID
6.1%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
VEA
3.3%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

JHID vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.06

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.84

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.77

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

10.82

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.25

+1.34

Просадки

Сравнение просадок JHID и VEA

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-60.68%

+48.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.63%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.45%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.66%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-13.29%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.98%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и VEA

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.49%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.32%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

15.64%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.54%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.35%

-3.44%

Сравнение комиссий JHID и VEA

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и VEA

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JHID and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 20.11% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.61% for VEA.

They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.03% for VEA.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор