PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JHID и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JHPI

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.25%-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий JHID и JHPI

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHID vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.72

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.29

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.21

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

7.21

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.55

+1.00

Корреляция

Корреляция между JHID и JHPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JHPI

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JHPI

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-13.45%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-3.08%

-7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-2.43%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.87%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.94%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JHPI

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.52%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.53%

+6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.96%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

6.39%

+7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

6.39%

+7.49%