PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 15.07%/yr for IPOS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHID charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности JHID и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 38.58%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и IPOS

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%0.50%

Correlation

The correlation between JHID and IPOS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.60

The correlation between JHID and IPOS shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JHID и IPOS

Секторы
JHID
IPOS

Финансовые услуги

28.1%
9.6%

Промышленность

15.6%
15.0%

Технологии

8.8%
42.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.7%

Энергетика

6.6%
4.9%

Здравоохранение

6.5%
16.2%

Сырьевые материалы

6.3%
5.3%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.3%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
IPOS
9.6%

Промышленность

JHID
15.6%
IPOS
15.0%

Технологии

JHID
8.8%
IPOS
42.0%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
IPOS
4.7%

Энергетика

JHID
6.6%
IPOS
4.9%

Здравоохранение

JHID
6.5%
IPOS
16.2%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
IPOS
5.3%

Недвижимость

JHID
6.1%
IPOS

-

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
IPOS
3.1%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
IPOS
7.1%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
IPOS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

JHID vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.09

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.62

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.57

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

10.79

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.09

+1.50

Просадки

Сравнение просадок JHID и IPOS

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-73.09%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-17.17%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-34.08%

+21.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-41.11%

+40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-31.99%

+29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.67%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IPOS

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

12.16%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

26.48%

-16.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

29.43%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

27.20%

-13.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

24.12%

-10.21%

Сравнение комиссий JHID и IPOS

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IPOS

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IPOS в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHID and IPOS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.16%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IPOS's -73.09%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 15.07% for IPOS. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 15.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.69% for IPOS.

They also come from different issuers: John Hancock and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.80% for IPOS.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор