Сравнение JHID с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
JHID и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и IPOS
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
JHID vs. IPOS — Ранг доходности на риск
JHID
IPOS
Сравнение JHID c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.68 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 2.11 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.84 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 8.62 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.68 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.01 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между JHID и IPOS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и IPOS
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и IPOS
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -73.09% | +60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -17.17% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -52.62% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -31.78% | +29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 5.66% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и IPOS
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 15.75% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 24.15% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 29.25% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 26.52% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 23.70% | -9.82% |