PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, JHID returned 31.74% vs 32.28% for IFLO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности JHID и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

JHID

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.17%
1 год
31.74%
3 года*
21.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и IFLO

2026 (YTD)2025
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		12.56%17.04%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between JHID and IFLO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов JHID и IFLO

Секторы
JHID
IFLO

Финансовые услуги

28.6%
1.1%

Промышленность

15.7%
18.1%

Технологии

9.6%
21.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.8%

Сырьевые материалы

6.6%
11.3%

Здравоохранение

6.4%
11.7%

Энергетика

6.0%
12.1%

Коммунальные услуги

5.8%
1.0%

Недвижимость

5.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.7%

Финансовые услуги

JHID
28.6%
IFLO
1.1%

Промышленность

JHID
15.7%
IFLO
18.1%

Технологии

JHID
9.6%
IFLO
21.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
7.9%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

JHID
6.6%
IFLO
11.3%

Здравоохранение

JHID
6.4%
IFLO
11.7%

Энергетика

JHID
6.0%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

JHID
5.8%
IFLO
1.0%

Недвижимость

JHID
5.8%
IFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
IFLO
13.8%

Коммуникационные услуги

JHID
2.8%
IFLO
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с CILJHID с IVLUJHID с LVHI
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

JHID vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

—

—

JHID vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и IFLO

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-6.44%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.44%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.37%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-1.25%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.75%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

14.75%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

14.75%

-0.80%

Сравнение комиссий JHID и IFLO

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IFLO

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM202520242023
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.89%3.13%5.15%5.23%

Часто задаваемые вопросы

JHID and IFLO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 31.74% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 31.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

JHID has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: John Hancock and VictoryShares. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор