PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с IDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 22.38%/yr for IDOG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности JHID и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 15.01%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.86%
1 месяц
2.90%
С начала года
15.01%
6 месяцев
17.85%
1 год
36.20%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.56%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и IDOG

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		15.01%39.94%1.35%23.57%0.03%

Correlation

The correlation between JHID and IDOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between JHID and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и IDOG

Секторы
JHID
IDOG

Финансовые услуги

28.1%
11.0%

Промышленность

15.6%
11.7%

Технологии

8.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
9.4%

Энергетика

6.6%
10.7%

Здравоохранение

6.5%
9.3%

Сырьевые материалы

6.3%
10.0%

Недвижимость

6.1%

-

Коммунальные услуги

6.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.9%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
IDOG
11.0%

Промышленность

JHID
15.6%
IDOG
11.7%

Технологии

JHID
8.8%
IDOG
8.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
IDOG
9.4%

Энергетика

JHID
6.6%
IDOG
10.7%

Здравоохранение

JHID
6.5%
IDOG
9.3%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
IDOG
10.0%

Недвижимость

JHID
6.1%
IDOG

-

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
IDOG
10.0%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
IDOG
9.5%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
IDOG
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD

Доходность на риск

JHID vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.73

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.64

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.62

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

19.69

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.52

+1.07

Просадки

Сравнение просадок JHID и IDOG

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-37.32%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.47%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.92%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.93%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.84%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IDOG

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 3.90% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.12%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

13.31%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.61%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.45%

-3.54%

Сравнение комиссий JHID и IDOG

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IDOG

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDOG в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.39%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHID and IDOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.06%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IDOG's -37.32%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 22.38% for IDOG. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: John Hancock and SS&C. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор