Сравнение JHID с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
JHID и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и IDOG
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
JHID vs. IDOG — Ранг доходности на риск
JHID
IDOG
Сравнение JHID c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.28 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.08 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 3.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 17.12 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.50 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между JHID и IDOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и IDOG
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и IDOG
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -37.32% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.80% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -1.60% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -8.03% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и IDOG
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.74% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.77% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 16.44% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 15.57% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.47% | -3.59% |