Сравнение JHID с IDHQ
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. JHID is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.44%/yr vs 21.47%/yr for IDHQ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. JHID charges 0.46%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности JHID и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 29.72%.
JHID
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.09%
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $70.32K | $37.91K | $32.84K |
Сравнение доходности по годам JHID и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 18.15% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.42% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | 0.47% |
Correlation
The correlation between JHID and IDHQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between JHID and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
JHID
IDHQ
Сравнение JHID c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHID | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.26 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 13.06 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHID и IDHQ
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -73.84% | +61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -13.44% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | -14.07% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -21.02% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.35% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и IDHQ
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.03% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 18.93% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 20.69% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.87% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.98% | -4.11% |
Сравнение комиссий JHID и IDHQ
JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и IDHQ
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности IDHQ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.32% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHID and IDHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (4.03%) compared to JHID (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IDHQ's -73.84%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 21.47% vs 21.44% for JHID. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 21.47% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.
JHID has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.95% for IDHQ.
JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDHQ is Quality Factor. They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.29% for IDHQ.
JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор