PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с IDEV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 17.92%/yr for IDEV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности JHID и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.80%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и IDEV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-0.59%

Correlation

The correlation between JHID and IDEV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.94

The correlation between JHID and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и IDEV

Секторы
JHID
IDEV

Финансовые услуги

28.1%
24.2%

Промышленность

15.6%
19.1%

Технологии

8.8%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.0%

Энергетика

6.6%
5.9%

Здравоохранение

6.5%
8.6%

Сырьевые материалы

6.3%
8.0%

Недвижимость

6.1%
2.9%

Коммунальные услуги

6.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.0%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
IDEV
24.2%

Промышленность

JHID
15.6%
IDEV
19.1%

Технологии

JHID
8.8%
IDEV
9.9%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
IDEV
6.0%

Энергетика

JHID
6.6%
IDEV
5.9%

Здравоохранение

JHID
6.5%
IDEV
8.6%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
IDEV
8.0%

Недвижимость

JHID
6.1%
IDEV
2.9%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
IDEV
3.7%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
IDEV
7.7%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
IDEV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

JHID vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.63

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.32

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.12

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

8.30

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.63

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.55

+1.03

Просадки

Сравнение просадок JHID и IDEV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-34.77%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.20%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-13.41%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.19%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.56%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.85%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и IDEV

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.53%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

12.12%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

14.50%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.26%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

17.27%

-3.36%

Сравнение комиссий JHID и IDEV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и IDEV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности IDEV в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JHID and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 17.92% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.05% for IDEV.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор