Сравнение JHID с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
JHID и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JHID и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHID и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHID и FDT
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
JHID vs. FDT — Ранг доходности на риск
JHID
FDT
Сравнение JHID c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.96 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.59 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.30 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.46 | 17.64 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.36 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между JHID и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и FDT
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок JHID и FDT
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -46.10% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -13.41% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -8.75% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -10.86% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.27% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и FDT
Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHID | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 8.78% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 14.05% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 19.39% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 17.87% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.88% | 18.33% | -4.45% |