PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 29.96%/yr for FDT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности JHID и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и FDT

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-0.55%

Correlation

The correlation between JHID and FDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.87

The correlation between JHID and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и FDT

Секторы
JHID
FDT

Финансовые услуги

28.1%
10.2%

Промышленность

15.6%
34.0%

Технологии

8.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.8%

Энергетика

6.6%
9.2%

Здравоохранение

6.5%
1.4%

Сырьевые материалы

6.3%
9.6%

Недвижимость

6.1%
5.3%

Коммунальные услуги

6.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
FDT
10.2%

Промышленность

JHID
15.6%
FDT
34.0%

Технологии

JHID
8.8%
FDT
8.1%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
FDT
2.8%

Энергетика

JHID
6.6%
FDT
9.2%

Здравоохранение

JHID
6.5%
FDT
1.4%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
FDT
9.6%

Недвижимость

JHID
6.1%
FDT
5.3%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
FDT
5.2%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
FDT
11.5%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
FDT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

JHID vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.93

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.77

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.03

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

15.71

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.39

+1.19

Просадки

Сравнение просадок JHID и FDT

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-46.10%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-13.41%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.29%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.07%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-10.77%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.43%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и FDT

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 3.90%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.03%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

15.93%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

18.42%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

18.23%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.52%

-4.61%

Сравнение комиссий JHID и FDT

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и FDT

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHID and FDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to JHID (3.90%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs FDT's -46.10%.

On 3-year performance, FDT leads with 29.96% vs 22.68% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDT has performed better with a 29.96% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

JHID and FDT have nearly identical dividend yields, around 2.86%.

They also come from different issuers: John Hancock and First Trust. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор