PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHID с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHID и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и FDT


2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
11.73%52.21%6.97%15.03%-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.


JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
10 лет*

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock International High Dividend ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий JHID и FDT

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.


Доходность на риск

JHID vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHIDFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.59

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

4.30

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

17.64

-1.18

JHID vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHIDFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.36

+1.19

Корреляция

Корреляция между JHID и FDT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и FDT

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FDT в 3.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHID
John Hancock International High Dividend ETF
3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JHID и FDT

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и FDT.


Загрузка...

Показатели просадок


JHIDFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-46.10%

+33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.41%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.75%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.86%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

3.27%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и FDT

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHIDFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.78%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

14.05%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

19.39%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.87%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

18.33%

-4.45%