PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с FDEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

JHID и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		4.70%30.36%5.84%13.37%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с JHCPJHID с CIL
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий JHID и FDEV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF

Доходность на риск

JHID vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.83

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.54

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.02

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

12.24

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FDEV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.83

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.54

+1.00

Корреляция

Корреляция между JHID и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и FDEV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности FDEV в 2.81%

TTM2025202420232022202120202019
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок JHID и FDEV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-30.11%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.67%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-4.03%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.37%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.14%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и FDEV

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеют волатильность 6.09% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.91%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.15%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

14.64%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

13.84%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

15.38%

-1.50%