PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, JHID returned 22.68%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности JHID и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-0.43%

Correlation

The correlation between JHID and EFAV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.83

The correlation between JHID and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и EFAV

Секторы
JHID
EFAV

Финансовые услуги

28.1%
19.9%

Промышленность

15.6%
15.1%

Технологии

8.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.5%

Энергетика

6.6%
8.2%

Здравоохранение

6.5%
12.4%

Сырьевые материалы

6.3%
1.6%

Недвижимость

6.1%
2.9%

Коммунальные услуги

6.1%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.7%

Финансовые услуги

JHID
28.1%
EFAV
19.9%

Промышленность

JHID
15.6%
EFAV
15.1%

Технологии

JHID
8.8%
EFAV
4.5%

Потребительский защитный сектор

JHID
8.5%
EFAV
11.5%

Энергетика

JHID
6.6%
EFAV
8.2%

Здравоохранение

JHID
6.5%
EFAV
12.4%

Сырьевые материалы

JHID
6.3%
EFAV
1.6%

Недвижимость

JHID
6.1%
EFAV
2.9%

Коммунальные услуги

JHID
6.1%
EFAV
9.1%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
EFAV
5.2%

Коммуникационные услуги

JHID
2.7%
EFAV
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

JHID vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
0.95

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
1.38

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.17

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.52

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

4.22

+11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

0.95

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.54

+1.05

Просадки

Сравнение просадок JHID и EFAV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-27.56%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.46%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-8.75%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.07%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.77%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.32%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и EFAV

John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что JHID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.14%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.19%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

10.32%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.79%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

13.21%

+0.70%

Сравнение комиссий JHID и EFAV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и EFAV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHID and EFAV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 13.24% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.20% for EFAV.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор