PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с AVIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

JHID и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%19.47%-0.60%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 6.56%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий JHID и AVIV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

JHID vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.25

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.97

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.31

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

13.81

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.25

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.78

+0.76

Корреляция

Корреляция между JHID и AVIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и AVIV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVIV в 2.96%

TTM20252024202320222021
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок JHID и AVIV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-27.69%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.57%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-5.76%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-5.22%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.78%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и AVIV

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.91%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.88%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

17.04%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.91%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.91%

-3.03%