PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHFIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHFIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JHFIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 17 авг. 1986 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JHFIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHFIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHFIX
John Hancock Income Fund		-0.66%6.83%2.11%6.14%-10.83%-0.45%7.25%10.34%-2.99%4.01%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHFIX показывает доходность -0.66%, а SVBAX немного выше – -0.63%. За последние 10 лет акции JHFIX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.09% против 9.13% соответственно.

JHFIX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.66%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.09%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Income Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JHFIX:
JHFIX с PIMIXJHFIX с NWGSXJHFIX с VMSAXJHFIX с CBRDXJHFIX с TAGRXJHFIX с CBLDXJHFIX с JVMIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JHFIX и SVBAX

JHFIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JHFIX
John Hancock Income Fund

Доходность на риск

JHFIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHFIX
Ранг доходности на риск JHFIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHFIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHFIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHFIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Income Fund (JHFIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHFIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.26

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

11.04

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHFIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHFIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHFIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHFIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.68

+0.51

Корреляция

Корреляция между JHFIX и SVBAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHFIX и SVBAX

Дивидендная доходность JHFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHFIX
John Hancock Income Fund		3.91%4.19%3.29%2.46%2.86%3.03%2.37%2.76%3.29%3.00%2.89%3.46%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JHFIX и SVBAX

Максимальная просадка JHFIX за все время составила -29.41%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHFIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHFIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.41%

-40.81%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-7.73%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.46%

-20.53%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-21.00%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.68%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.26%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.58%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JHFIX и SVBAX

Текущая волатильность для John Hancock Income Fund (JHFIX) составляет 1.24%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JHFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHFIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.92%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

6.35%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

11.22%

-8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

10.73%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

10.76%

-6.73%