Сравнение JHEM с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
JHEM и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и JPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и JPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 22.90% | 4.23% | 11.01% | -9.03% | 8.11% | -0.46% | 16.21% | -5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
JPEM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и JPEM
JHEM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.
Доходность на риск
JHEM vs. JPEM — Ранг доходности на риск
JHEM
JPEM
Сравнение JHEM c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | JPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.69 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.30 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.35 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 9.34 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и JPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и JPEM
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JPEM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.57% | 4.65% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и JPEM
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и JPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -40.22% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.32% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -21.57% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -6.68% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.57% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и JPEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | JPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 6.58% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 10.11% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 14.07% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.39% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.04% | +3.41% |