Сравнение JHEM с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
JHEM и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JHEM и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEM и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 4.62% | 30.49% | 4.58% | 12.94% | -17.90% | 2.10% | 11.50% | 17.68% | -7.41% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%.
JHEM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEM и EDIV
И JHEM, и EDIV имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
JHEM vs. EDIV — Ранг доходности на риск
JHEM
EDIV
Сравнение JHEM c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEM | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.14 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.61 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.57 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 5.68 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.14 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JHEM и EDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEM и EDIV
Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 2.29% | 2.39% | 2.93% | 2.87% | 2.84% | 2.71% | 1.67% | 2.37% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок JHEM и EDIV
Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.99% | -53.36% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -10.36% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -28.32% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -8.17% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -19.53% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.87% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEM и EDIV
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEM | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.79% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 9.12% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 13.76% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.81% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.58% | +2.87% |