PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEM с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEM с DVYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).

JHEM и DVYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHEM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2018 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JHEM и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEM и DVYE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		4.62%30.49%4.58%12.94%-17.90%2.10%11.50%17.68%-7.41%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, JHEM показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 10.54%.

JHEM

1 день
0.47%
1 месяц
-6.90%
С начала года
4.62%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.97%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с JHEM:
JHEM с DEMJHEM с VWOJHEM с FNDEJHEM с FRDMJHEM с AVEMJHEM с QEMMJHEM с JIRE
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT

Сравнение комиссий JHEM и DVYE

И JHEM, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.

JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

JHEM vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEM
Ранг доходности на риск JHEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEM c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEMDVYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.56

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.64

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

13.28

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEM vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEM на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEM и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEMDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.17

Корреляция

Корреляция между JHEM и DVYE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEM и DVYE

Дивидендная доходность JHEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DVYE в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEM
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF		2.29%2.39%2.93%2.87%2.84%2.71%1.67%2.37%0.21%0.00%0.00%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Просадки

Сравнение просадок JHEM и DVYE

Максимальная просадка JHEM за все время составила -34.99%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEM и DVYE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEMDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.99%

-47.42%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.65%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.15%

-40.89%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-3.11%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-15.54%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEM и DVYE

John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF (JHEM) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что JHEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEMDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.20%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.75%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

17.19%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.85%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.47%

+1.98%