Сравнение JHDV с VMAX
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHDV returned 30.01% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и VMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.44%.
JHDV
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 17.56% | 14.76% | 20.25% | 4.39% |
VMAX Hartford US Value ETF | 15.44% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
Correlation
The correlation between JHDV and VMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between JHDV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. VMAX — Ранг доходности на риск
JHDV
VMAX
Сравнение JHDV c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDV | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 6.04 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 21.18 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDV и VMAX
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и VMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.05% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -4.93% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.39% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.52% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.40% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и VMAX
John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JHDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.17% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 8.83% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 12.31% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.41% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.41% | +0.30% |
Сравнение комиссий JHDV и VMAX
JHDV берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и VMAX
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности VMAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.01% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.85% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and VMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHDV has higher volatility (4.43%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs VMAX's -19.05%.
On 1-year performance, JHDV leads with 30.01% vs 29.63% for VMAX. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHDV has performed better with a 30.01% return vs 29.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
JHDV has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.85% for VMAX.
They also come from different issuers: John Hancock and Hartford. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.29% for VMAX.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и VMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор