PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHDV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHDV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

JHDV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHDV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHDV и FEGE

2026 (YTD)20252024
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		1.76%14.76%-0.51%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

JHDV

1 день
0.59%
1 месяц
-4.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.99%
1 год
19.29%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. High Dividend ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с JHDV:
JHDV с SCHDJHDV с DGRWJHDV с FDVVJHDV с SPLVJHDV с JHMLJHDV с IVVJHDV с JHCP
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий JHDV и FEGE

JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF

Доходность на риск

JHDV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHDV
Ранг доходности на риск JHDV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHDV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHDV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHDV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHDV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHDV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHDVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.76

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.38

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.51

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.75

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHDV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHDV на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHDV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHDVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.88

-0.79

Корреляция

Корреляция между JHDV и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHDV и FEGE

Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
JHDV
John Hancock U.S. High Dividend ETF		2.32%2.40%2.50%2.77%0.85%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHDV и FEGE

Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHDVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-11.13%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-10.96%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-8.08%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.37%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.82%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHDV и FEGE

Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHDVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.59%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.89%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

15.66%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.87%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.87%

+0.98%