Сравнение JHDV с DFRA
JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JHDV is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past 3 years, JHDV returned 22.23%/yr vs 12.75%/yr for DFRA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDV charges 0.34%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности JHDV и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.
JHDV
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.74% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 13.13% |
Correlation
The correlation between JHDV and DFRA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between JHDV and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
JHDV
DFRA
Сравнение JHDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.30 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 4.50 | +12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.03 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.68 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и DFRA
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.35% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -11.64% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -19.35% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.31% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.96% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.36% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и DFRA
Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 3.29%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 4.52% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 12.85% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 14.70% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.52% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.52% | -1.83% |
Сравнение комиссий JHDV и DFRA
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и DFRA
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DFRA в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHDV and DFRA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRA has higher volatility (4.52%) compared to JHDV (3.29%). In terms of maximum drawdown, JHDV dropped -18.97% vs DFRA's -19.35%.
On 3-year performance, JHDV leads with 22.23% vs 12.75% for DFRA. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHDV has performed better with a 22.23% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.99% for JHDV.
They also come from different issuers: John Hancock and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.34% for JHDV and 0.69% for DFRA.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHDV и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор