Сравнение JHDV с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
JHDV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHDV - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JHDV и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHDV и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.76% | 14.76% | 20.25% | 15.99% | 6.99% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 13.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JHDV показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.
JHDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHDV и DFRA
JHDV берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
JHDV vs. DFRA — Ранг доходности на риск
JHDV
DFRA
Сравнение JHDV c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHDV | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.87 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.12 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.52 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.87 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JHDV и DFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDV и DFRA
Дивидендная доходность JHDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DFRA в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 2.32% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок JHDV и DFRA
Максимальная просадка JHDV за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDV и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.35% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.67% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.53% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.91% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.63% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDV и DFRA
Текущая волатильность для John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) составляет 4.85%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что JHDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHDV | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 6.81% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.88% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.56% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.59% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.59% | -1.74% |