Сравнение JHDG с QGRD
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for QGRD.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 10.23%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHDG и QGRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.22% |
Correlation
The correlation between JHDG and QGRD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. QGRD — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRD
Сравнение JHDG c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и QGRD
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -9.41% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.34% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.25% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 14.72% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.61% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 14.61% | -4.27% |
Сравнение комиссий JHDG и QGRD
JHDG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QGRD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и QGRD
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QGRD в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.42% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and QGRD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHDG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHDG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for QGRD.
QGRD has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and Horizon. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.85% for QGRD.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор