Сравнение JHDG с PHDG
JHDG (John Hancock Hedged Equity ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. JHDG is actively managed, while PHDG is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHDG charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности JHDG и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JHDG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 7.25%
Сравнение доходности по годам JHDG и PHDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 6.35% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 7.97% |
Correlation
The correlation between JHDG and PHDG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHDG vs. PHDG — Ранг доходности на риск
JHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PHDG
Сравнение JHDG c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Hedged Equity ETF (JHDG) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHDG | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHDG и PHDG
Максимальная просадка JHDG за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHDG и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -17.70% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -5.05% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -6.23% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHDG и PHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHDG | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.37% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 11.41% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 12.10% | -1.76% |
Сравнение комиссий JHDG и PHDG
JHDG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHDG и PHDG
Дивидендная доходность JHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PHDG в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.68% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
JHDG and PHDG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for JHDG.
PHDG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.10% for JHDG.
They also come from different issuers: John Hancock and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for JHDG and 0.39% for PHDG.
Подберите оптимальное распределение для JHDG и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор