PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с VPLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с VPLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS).

JHCP и VPLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и VPLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и VPLS

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		0.02%7.86%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VPLS с доходностью 0.02%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VPLS

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

Vanguard Core-Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с CFITJHCP с JHPI
Часто сравнивают с VPLS:
VPLS с VCRBVPLS с FBNDVPLS с VCPAXVPLS с VCITVPLS с VTCVPLS с BAGSXVPLS с CTRE

Сравнение комиссий JHCP и VPLS

JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. VPLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VPLS
Ранг доходности на риск VPLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPLS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPLS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPLS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPLS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c VPLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPVPLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.09

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.80

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

5.66

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. VPLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPLS равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и VPLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPVPLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.25

-0.11

Корреляция

Корреляция между JHCP и VPLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и VPLS

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что сопоставимо с доходностью VPLS в 4.79%

TTM202520242023
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%0.00%
VPLS
Vanguard Core-Plus Bond ETF		4.79%4.78%4.52%0.18%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и VPLS

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и VPLS.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPVPLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-4.17%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.72%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.98%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и VPLS

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеют волатильность 1.74% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPVPLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.74%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.51%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

4.26%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.67%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

4.67%

+0.26%