PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHCP с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHCP с CAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

JHCP и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JHCP и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHCP и CAAA

2026 (YTD)20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		-0.08%7.59%-0.30%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.24%8.03%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, JHCP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.24%.

JHCP

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.07%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.43%
1 год
5.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Core Plus Bond ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с SYSBJHCP с JHDVJHCP с APCBJHCP с JHCBJHCP с JHPIJHCP с CFIT
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий JHCP и CAAA

JHCP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

JHCP vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHCP c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHCPCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.65

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.40

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.72

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

9.51

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHCP vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHCP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHCP и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHCPCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.92

-0.78

Корреляция

Корреляция между JHCP и CAAA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHCP и CAAA

Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM20252024
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.75%4.79%0.20%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%

Просадки

Сравнение просадок JHCP и CAAA

Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

JHCPCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-2.24%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.08%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.35%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.52%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.59%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHCP и CAAA

John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что JHCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHCPCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.20%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.18%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

3.34%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

3.23%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

3.23%

+1.70%