Сравнение JHCB с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
JHCB и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCB и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCB и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCB и VCIT
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
JHCB vs. VCIT — Ранг доходности на риск
JHCB
VCIT
Сравнение JHCB c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.24 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.73 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.08 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 7.27 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между JHCB и VCIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и VCIT
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и VCIT
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -20.56% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -2.99% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -20.56% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.84% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.18% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.86% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и VCIT
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCB | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.84% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 4.85% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.60% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 6.27% | +0.67% |