Сравнение JHCB с LQDW
JHCB (John Hancock Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds. JHCB is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past 3 years, JHCB returned 5.74%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JHCB charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности JHCB и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.
JHCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCB и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 0.51% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -2.42% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between JHCB and LQDW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between JHCB and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCB vs. LQDW — Ранг доходности на риск
JHCB
LQDW
Сравнение JHCB c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.62 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.79 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и LQDW
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -9.20% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -2.59% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.54% | -6.74% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.15% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -2.35% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и LQDW
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCB | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 3.02% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.54% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 5.49% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 5.49% | +1.38% |
Сравнение комиссий JHCB и LQDW
JHCB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и LQDW
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности LQDW в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.95% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCB and LQDW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.39%) compared to JHCB (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHCB dropped -22.61% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, JHCB leads with 5.74% vs 3.87% for LQDW. On fees, JHCB is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JHCB has performed better with a 5.74% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.95% for JHCB.
They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JHCB and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHCB и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор