Сравнение JHCB с IBDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS).
JHCB и IBDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHCB - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 30 мар. 2021 г.. IBDS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays December 2027 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 14 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JHCB и IBDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHCB и IBDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | -0.58% | 8.02% | 2.75% | 8.89% | -15.93% | 3.41% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 0.54% | 5.86% | 4.61% | 6.44% | -9.52% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JHCB показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у IBDS с доходностью 0.54%.
JHCB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
IBDS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHCB и IBDS
JHCB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBDS в 0.10%.
Доходность на риск
JHCB vs. IBDS — Ранг доходности на риск
JHCB
IBDS
Сравнение JHCB c IBDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) и iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCB | IBDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 3.01 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 4.68 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.76 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.16 | -4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 28.84 | -24.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 3.01 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между JHCB и IBDS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCB и IBDS
Дивидендная доходность JHCB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IBDS в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 4.99% | 4.92% | 5.02% | 4.35% | 3.86% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 4.34% | 4.36% | 4.37% | 3.81% | 2.87% | 2.19% | 2.66% | 3.32% | 3.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок JHCB и IBDS
Максимальная просадка JHCB за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки IBDS в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCB и IBDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHCB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -16.75% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -0.91% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -14.98% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.10% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.43% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.16% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCB и IBDS
John Hancock Corporate Bond ETF (JHCB) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что JHCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHCB | IBDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.42% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.71% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 1.54% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 4.21% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 5.60% | +1.34% |