Сравнение JHAIX с SVBAX
JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) and SVBAX (John Hancock Balanced Fund) are both mutual funds - JHAIX is a Tactical Allocation fund managed by John Hancock, while SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHAIX returned 2.97%/yr vs 10.05%/yr for SVBAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAIX charges 1.26%/yr vs 1.03%/yr for SVBAX.
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и SVBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.97% против 10.05% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.97%
SVBAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение доходности по годам JHAIX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 1.12% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 10.17% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Correlation
The correlation between JHAIX and SVBAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.63 |
The correlation between JHAIX and SVBAX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JHAIX
SVBAX
Сравнение JHAIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.55 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 4.38 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 21.63 | -19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.97 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и SVBAX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и SVBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -40.81% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -5.57% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -12.06% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -20.53% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -21.00% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -0.37% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -5.24% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.13% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и SVBAX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 2.47% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.49% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 8.22% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 10.78% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 10.79% | -4.28% |
Сравнение комиссий JHAIX и SVBAX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и SVBAX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.34% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
JHAIX and SVBAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVBAX has higher volatility (2.50%) compared to JHAIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, JHAIX dropped -10.61% vs SVBAX's -40.81%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHAIX и SVBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор