Сравнение JHAIX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям SVBAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 9.13% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и SVBAX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
JHAIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
JHAIX
SVBAX
Сравнение JHAIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.54 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 2.23 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.26 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 11.04 | -10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.54 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и SVBAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и SVBAX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и SVBAX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -40.81% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -7.73% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -20.53% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -21.00% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.68% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -5.26% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.58% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и SVBAX
Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Balanced Fund (SVBAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.92% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.35% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 11.22% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 10.73% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.76% | -4.35% |