Сравнение JHAIX с JHNBX
JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - JHAIX is a Tactical Allocation fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHAIX returned 2.98%/yr vs 2.21%/yr for JHNBX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JHAIX charges 1.26%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и JHNBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JHAIX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.21% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 2.98%
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам JHAIX и JHNBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 1.30% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 0.32% | 7.53% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
Correlation
The correlation between JHAIX and JHNBX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г. | 0.20 |
Over the past year, JHAIX and JHNBX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAIX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск
JHAIX
JHNBX
Сравнение JHAIX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | JHNBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.62 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 4.93 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.33 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и JHNBX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и JHNBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -24.74% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -3.25% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.69% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -20.13% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -20.13% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.07% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.15% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.07% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и JHNBX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAIX | JHNBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.38% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 2.91% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 3.99% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 5.87% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.91% | +1.60% |
Сравнение комиссий JHAIX и JHNBX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и JHNBX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
JHNBX John Hancock Bond Fund | 4.48% | 4.41% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
JHAIX and JHNBX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHAIX has higher volatility (2.42%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHAIX dropped -10.61% vs JHNBX's -24.74%.
JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHAIX и JHNBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор