PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAIX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAIX с VTRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHAIX (JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - JHAIX is a Tactical Allocation fund managed by John Hancock, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JHAIX returned 3.01%/yr vs 9.48%/yr for VTRIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JHAIX charges 1.26%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности JHAIX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAIX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 3.01% против 9.48% соответственно.

JHAIX

1 день
0.18%
1 месяц
2.92%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.40%
3 года*
3.57%
5 лет*
3.20%
10 лет*
3.01%

VTRIX

1 день
0.55%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
33.00%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAIX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		1.49%4.47%3.85%4.88%-5.30%11.80%2.10%9.39%-5.13%3.75%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.92%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between JHAIX and VTRIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.48

Over the past year, JHAIX and VTRIX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с JHAIX:
JHAIX с VFIAXJHAIX с ABRZXJHAIX с HFSAXJHAIX с MOJOXJHAIX с GPIFXJHAIX с GOIIXJHAIX с SFHYX
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

JHAIX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAIX
Ранг доходности на риск JHAIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAIX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHAIXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.35

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.22

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.85

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

10.58

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAIX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAIX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHAIXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.35

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JHAIX и VTRIX

Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHAIXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-59.39%

+48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.42%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.24%

-16.78%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-28.13%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-38.26%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

0.00%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-13.88%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.06%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAIX и VTRIX

Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHAIXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.18%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

10.90%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

13.87%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.84%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

16.56%

-10.05%

Сравнение комиссий JHAIX и VTRIX

JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAIX и VTRIX

JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHAIX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.84%0.00%3.45%0.00%0.80%17.08%0.00%0.00%0.00%6.92%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.75%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

JHAIX and VTRIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (4.18%) compared to JHAIX (2.49%). In terms of maximum drawdown, JHAIX dropped -10.61% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAIX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор