Сравнение JHAIX с VTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. VTRIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 мая 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и VTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и VTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 1.14% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям VTRIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 8.38% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
VTRIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и VTRIX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VTRIX в 0.36%.
Доходность на риск
JHAIX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск
JHAIX
VTRIX
Сравнение JHAIX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | VTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.58 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 2.14 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.02 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.72 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | VTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.58 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и VTRIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и VTRIX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 17.89% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и VTRIX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и VTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | VTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -59.39% | +48.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -12.00% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -28.13% | +17.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -38.26% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -8.99% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -13.93% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.15% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и VTRIX
Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard International Value Fund (VTRIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | VTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.93% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 10.27% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 16.35% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 15.73% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 16.54% | -10.13% |