Сравнение JHAIX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 8.41% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и HFSAX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
JHAIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
JHAIX
HFSAX
Сравнение JHAIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.37 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 3.18 | -3.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.78 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 9.69 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.37 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 1.35 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.30 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и HFSAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и HFSAX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и HFSAX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -12.81% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -3.68% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -12.81% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -12.81% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.60% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.39% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.06% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и HFSAX
JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 1.72% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.68% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 4.41% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 6.31% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 6.25% | +0.16% |