Сравнение JHAIX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JHAIX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHAIX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, JHAIX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции JHAIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 2.59% против 11.43% соответственно.
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHAIX и JVLIX
JHAIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
JHAIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
JHAIX
JVLIX
Сравнение JHAIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHAIX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.17 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | 1.66 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.73 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 7.89 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHAIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.17 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JHAIX и JVLIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAIX и JVLIX
JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок JHAIX и JVLIX
Максимальная просадка JHAIX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAIX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHAIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -59.12% | +48.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -11.86% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -20.48% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -40.33% | +29.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.70% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.57% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.60% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAIX и JVLIX
Текущая волатильность для JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) составляет 3.60%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JHAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHAIX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 5.08% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 9.76% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 16.78% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.04% | 17.33% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 18.89% | -12.48% |