PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. JHAC is actively managed, while USL is passively managed. Over the past year, JHAC returned 8.86% vs 57.86% for USL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

JHAC

1 день
-1.10%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.95%
1 год
8.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и USL

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-0.25%3.33%23.65%15.41%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-9.90%

Correlation

The correlation between JHAC and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between JHAC and USL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов JHAC и USL

Секторы
JHAC
USL

Технологии

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

23.9%

-

Финансовые услуги

15.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Промышленность

6.5%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Энергетика

4.9%

-

Недвижимость

3.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JHAC
27.5%
USL

-

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
USL

-

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
USL
4.5%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
USL

-

Промышленность

JHAC
6.5%
USL

-

Здравоохранение

JHAC
6.3%
USL

-

Энергетика

JHAC
4.9%
USL

-

Недвижимость

JHAC
3.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
USL

-

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
USL

-

Коммунальные услуги

JHAC

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

JHAC vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.04

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.58

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.47

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

7.02

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.04

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.01

+0.92

Просадки

Сравнение просадок JHAC и USL

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-89.06%

+64.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.76%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-38.16%

+34.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-61.46%

+57.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

8.27%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и USL

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 3.04%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

10.53%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

23.33%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

28.54%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

30.08%

-12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

32.35%

-14.90%

Сравнение комиссий JHAC и USL

JHAC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и USL

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.58%0.58%0.66%0.17%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to JHAC (3.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs USL's -89.06%.

On 1-year performance, USL leads with 57.86% vs 8.86% for JHAC. On fees, JHAC is cheaper at 0.72% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USL has performed better with a 57.86% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHAC is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

JHAC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for USL.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: John Hancock and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор