PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past year, JHAC returned 2.96% vs 23.67% for SCHK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

JHAC

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и SCHK

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-4.18%3.33%23.65%15.81%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%13.79%

Correlation

The correlation between JHAC and SCHK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between JHAC and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и SCHK

Секторы
JHAC
SCHK

Технологии

27.5%
38.0%

Потребительский циклический сектор

23.9%
9.8%

Финансовые услуги

15.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.1%

Промышленность

6.5%
8.9%

Здравоохранение

6.3%
8.4%

Энергетика

4.9%
3.2%

Недвижимость

3.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

JHAC
27.5%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
SCHK
10.1%

Промышленность

JHAC
6.5%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
SCHK
8.4%

Энергетика

JHAC
4.9%
SCHK
3.2%

Недвижимость

JHAC
3.5%
SCHK
2.0%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
SCHK
4.3%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
SCHK
1.9%

Коммунальные услуги

JHAC

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

JHAC vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.86

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.53

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.65

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

11.81

-11.22

JHAC vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и SCHK

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-34.80%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.97%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-2.98%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-5.16%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

2.01%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и SCHK

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) составляет 4.04%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что JHAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.96%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.10%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.84%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.34%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.12%

-1.71%

Сравнение комиссий JHAC и SCHK

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и SCHK

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.60%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and SCHK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to JHAC (4.04%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs SCHK's -34.80%.

On 1-year performance, SCHK leads with 23.67% vs 2.96% for JHAC. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JHAC has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 23.67% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.60% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор