PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHAC с JHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

JHAC и JHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHAC и JHPI

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-8.94%3.33%23.65%15.41%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		-0.04%7.37%10.54%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у JHPI с доходностью -0.04%.

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHPI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.15%
1 год
6.79%
3 года*
8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock Preferred Income ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с AVGEJHAC с EDVJHAC с BDGSJHAC с SPLVJHAC с MIDJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHPI:
JHPI с FPFDJHPI с FHYSXJHPI с SCHDJHPI с SGOVJHPI с VTIJHPI с JBNDJHPI с JHCP

Сравнение комиссий JHAC и JHPI

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHPI в 0.54%.

JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF

Доходность на риск

JHAC vs. JHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг доходности на риск JHPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHPI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACJHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.72

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.29

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.21

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.21

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. JHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JHPI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACJHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.72

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Корреляция

Корреляция между JHAC и JHPI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHPI

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JHPI в 5.64%

TTM20252024202320222021
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		5.64%5.73%6.32%6.44%6.27%0.24%

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHPI

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHACJHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-13.45%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-3.08%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-2.43%

-9.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.87%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

0.94%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHPI

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHACJHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.52%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

2.53%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

3.96%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

6.39%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

6.39%

+11.39%