PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JHAC is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, JHAC returned 9.47% vs 28.81% for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

JHAC

1 день
0.78%
1 месяц
1.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-1.93%
1 год
9.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и ITOT

2026 (YTD)202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.53%3.33%23.65%15.41%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%12.00%

Correlation

The correlation between JHAC and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between JHAC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHAC и ITOT

Секторы
JHAC
ITOT

Технологии

27.5%
33.8%

Потребительский циклический сектор

23.9%
10.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.3%

Промышленность

6.5%
9.5%

Здравоохранение

6.3%
9.0%

Энергетика

4.9%
3.7%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.1%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

JHAC
27.5%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

JHAC
23.9%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

JHAC
15.9%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

JHAC
8.9%
ITOT
10.3%

Промышленность

JHAC
6.5%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

JHAC
6.3%
ITOT
9.0%

Энергетика

JHAC
4.9%
ITOT
3.7%

Недвижимость

JHAC
3.5%
ITOT
2.4%

Потребительский защитный сектор

JHAC
1.5%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

JHAC
1.1%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

JHAC

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

JHAC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHACITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.37

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.24

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

3.25

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

14.92

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHAC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHACITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.37

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.57

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JHAC и ITOT

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-55.20%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-8.90%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.25%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-6.97%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.94%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и ITOT

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.94%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.14%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.19%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.35%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

18.26%

-0.82%

Сравнение комиссий JHAC и ITOT

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и ITOT

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.57%0.58%0.66%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (3.13%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.81% vs 9.47% for JHAC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.81% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.57% for JHAC.

They also come from different issuers: John Hancock and iShares. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор