PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYIX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGYIX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JGYIX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGYIX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции JGYIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.34% соответственно.

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с JGYIX:
JGYIX с AIVSXJGYIX с JAAAXJGYIX с PDTJGYIX с JVMIXJGYIX с SVBAXJGYIX с GWOAXJGYIX с GCCHX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с CSUAXMFWIX с PORTX

Сравнение комиссий JGYIX и MFWIX

И JGYIX, и MFWIX имеют комиссию равную 0.84%.

JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

JGYIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYIXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.44

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.89

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

7.31

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYIX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYIX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYIX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYIXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.54

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между JGYIX и MFWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYIX и MFWIX

Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund		12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок JGYIX и MFWIX

Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGYIXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-33.01%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.85%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-20.22%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.45%

-23.36%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-5.18%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.83%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.77%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYIX и MFWIX

John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGYIXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.44%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

5.43%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.65%

8.94%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

9.11%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

9.61%

+5.35%