Сравнение JGYIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности JGYIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGYIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 5.59% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JGYIX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции JGYIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.98% соответственно.
JGYIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.13%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGYIX и GLIFX
JGYIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
JGYIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
JGYIX
GLIFX
Сравнение JGYIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.90 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.78 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 11.41 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JGYIX и GLIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYIX и GLIFX
Дивидендная доходность JGYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.74% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок JGYIX и GLIFX
Максимальная просадка JGYIX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGYIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -29.65% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.00% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -17.15% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.45% | -29.65% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.13% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -3.35% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYIX и GLIFX
Текущая волатильность для John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) составляет 4.36%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что JGYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGYIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.77% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 7.40% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 10.73% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 10.71% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.25% | +1.71% |