PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGVVX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGVVX с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGVVX (JPMorgan Growth Advantage Fund) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JGVVX returned 19.60%/yr vs 18.24%/yr for VIGAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JGVVX charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности JGVVX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGVVX показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 19.60% против 18.24% соответственно.

JGVVX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.76%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.06%
1 год
21.77%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.25%
10 лет*
19.60%

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGVVX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		6.67%16.04%38.86%40.48%-29.88%22.23%54.00%36.59%-1.01%35.83%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between JGVVX and VIGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.97

The correlation between JGVVX and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Growth Advantage Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JGVVX:
JGVVX с FXAIXJGVVX с FGDKXJGVVX с VGTJGVVX с SPYJGVVX с VOOJGVVX с SCHGJGVVX с FBCGX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

JGVVX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGVVX
Ранг доходности на риск JGVVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGVVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGVVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGVVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGVVX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGVVX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGVVX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGVVXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.76

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.40

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.69

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

5.96

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGVVX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGVVX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGVVX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGVVXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JGVVX и VIGAX

Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGVVXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.92%

-50.66%

+15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-16.51%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.31%

-23.04%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.92%

-35.63%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.92%

-35.63%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.51%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-11.96%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

4.69%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JGVVX и VIGAX

JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 4.11% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGVVXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.92%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.17%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

15.92%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

22.35%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

21.59%

+0.57%

Сравнение комиссий JGVVX и VIGAX

JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGVVX и VIGAX

Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGVVX
JPMorgan Growth Advantage Fund		10.37%11.06%11.21%0.58%0.38%14.11%9.86%9.28%9.37%4.04%0.00%3.42%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JGVVX and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JGVVX has higher volatility (4.11%) compared to VIGAX (3.92%). In terms of maximum drawdown, JGVVX dropped -34.92% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGVVX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор