Сравнение JGVVX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
JGVVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JGVVX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGVVX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.55% | 16.04% | 38.86% | 40.48% | -29.88% | 22.23% | 54.00% | 36.59% | -1.01% | 35.83% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JGVVX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции JGVVX превзошли акции TILIX по среднегодовой доходности: 18.06% против 16.52% соответственно.
JGVVX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.84%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 18.06%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGVVX и TILIX
JGVVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
JGVVX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
JGVVX
TILIX
Сравнение JGVVX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGVVX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.32 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGVVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JGVVX и TILIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGVVX и TILIX
Дивидендная доходность JGVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGVVX JPMorgan Growth Advantage Fund | 12.09% | 11.06% | 11.21% | 0.58% | 0.38% | 14.11% | 9.86% | 9.28% | 9.37% | 4.04% | 0.00% | 3.42% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JGVVX и TILIX
Максимальная просадка JGVVX за все время составила -34.92%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGVVX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGVVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.92% | -50.54% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -16.24% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.92% | -32.68% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -32.68% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -13.10% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -7.77% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.73% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGVVX и TILIX
JPMorgan Growth Advantage Fund (JGVVX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 6.87% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGVVX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.72% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.38% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.61% | 22.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 21.50% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.04% | +1.09% |