Сравнение JGST.L с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
JGST.L и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 1.19% | 0.34% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 10.64% | 38.54% | 41.53% | 64.71% | -25.63% | 43.48% | 50.97% | 58.19% | -15.35% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 10.64%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 80.40%
- 3 года*
- 41.11%
- 5 лет*
- 27.22%
- 10 лет*
- 32.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и SMH
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
JGST.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
JGST.L
SMH
Сравнение JGST.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 2.20 | +5.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 2.80 | +10.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 1.40 | +2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 5.47 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 18.75 | +46.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 2.20 | +5.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | 0.82 | +4.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.76 | +3.55 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и SMH составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и SMH
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и SMH
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки SMH в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -84.96% | +83.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -15.95% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -45.30% | +44.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -8.02% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -41.35% | +41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 4.47% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и SMH
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 10.88% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 23.35% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 36.82% | -36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 33.23% | -32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 31.66% | -31.11% |