PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с EEI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и EEI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и EEI.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.60%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.34%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
8.20%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-17.36%9.57%-11.37%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как EEI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 8.20%.


JGST.L

1 день
0.12%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.36%
3 года*
4.96%
5 лет*
3.23%
10 лет*

EEI.L

1 день
-0.44%
1 месяц
2.43%
С начала года
8.20%
6 месяцев
14.81%
1 год
23.81%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.85%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Сравнение комиссий JGST.L и EEI.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.


Доходность на риск

JGST.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LEEI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.75

1.82

+5.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.30

2.24

+11.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.56

1.36

+2.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.27

3.27

+6.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.30

12.76

+54.54

JGST.L vs. EEI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.75, что выше коэффициента Шарпа EEI.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и EEI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LEEI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75

1.82

+5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.76

0.52

+5.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.33

0.23

+4.10

Корреляция

Корреляция между JGST.L и EEI.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и EEI.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EEI.L в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%0.00%0.00%0.00%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF
0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и EEI.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и EEI.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LEEI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-37.68%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-8.30%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-17.71%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.60%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-11.35%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.13%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и EEI.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.37%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LEEI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.59%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

8.24%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56%

13.04%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.50%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.56%

17.45%

-16.89%