Сравнение JGST.L с EEI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L).
JGST.L и EEI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. EEI.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и EEI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и EEI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.60% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 1.19% | 0.34% |
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 8.20% | 26.84% | -7.65% | 5.93% | 0.84% | 5.79% | -17.36% | 9.57% | -11.37% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как EEI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у EEI.L с доходностью 8.20%.
JGST.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
EEI.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и EEI.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.
Доходность на риск
JGST.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
EEI.L
Сравнение JGST.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | EEI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.75 | 1.82 | +5.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.30 | 2.24 | +11.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.56 | 1.36 | +2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 3.27 | +6.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.30 | 12.76 | +54.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.75 | 1.82 | +5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | 0.52 | +5.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.33 | 0.23 | +4.10 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и EEI.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и EEI.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности EEI.L в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEI.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и EEI.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и EEI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -37.68% | +36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -8.30% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -17.71% | +16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.60% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -11.35% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.13% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и EEI.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.37%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | EEI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 4.59% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 8.24% | -7.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 13.04% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 14.50% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.56% | 17.45% | -16.89% |