PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%0.98%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
2.55%-3.18%7.11%-0.13%13.66%0.99%-9.79%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.55%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

SGOV

1 день
-0.21%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.55%
6 месяцев
3.61%
1 год
1.46%
3 года*
2.31%
5 лет*
4.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий JGST.L и SGOV

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.20

+7.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

0.34

+12.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.04

+2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

0.22

+9.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

0.41

+64.88

JGST.L vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.20

+7.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.50

+5.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.19

+4.12

Корреляция

Корреляция между JGST.L и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и SGOV

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и SGOV

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-0.03%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.01%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-0.03%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

0.00%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и SGOV

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.58%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

4.85%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

7.33%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

8.58%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

8.56%

-8.01%