Сравнение JGST.L с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JGST.L и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 0.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.55% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.55%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и SGOV
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGST.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JGST.L
SGOV
Сравнение JGST.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 0.20 | +7.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 0.34 | +12.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 1.04 | +2.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 0.22 | +9.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 0.41 | +64.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 0.20 | +7.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | 0.50 | +5.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.19 | +4.12 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и SGOV
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и SGOV
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -0.03% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.01% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -0.03% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и SGOV
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.58% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.85% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 7.33% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 8.58% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 8.56% | -8.01% |