Сравнение JGST.L с ERNS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L).
JGST.L и ERNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. ERNS.L - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и ERNS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 1.19% | 0.34% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 0.77% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.13% | 0.77% | 1.27% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 0.77%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и ERNS.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGST.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
ERNS.L
Сравнение JGST.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 5.39 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 9.29 | +3.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 2.44 | +1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 23.48 | -13.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 114.06 | -48.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 5.39 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | 4.19 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 2.19 | +2.12 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и ERNS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и ERNS.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ERNS.L в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.69% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и ERNS.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и ERNS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -1.51% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -0.19% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -0.36% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.04% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и ERNS.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.30% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.61% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 0.84% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 0.83% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 0.91% | -0.36% |