PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и ERNS.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.34%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
0.77%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.31%

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 0.77%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.53%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Сравнение комиссий JGST.L и ERNS.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LERNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

5.39

+2.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

9.29

+3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

2.44

+1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

23.48

-13.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

114.06

-48.77

JGST.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

5.39

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

4.19

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

2.19

+2.12

Корреляция

Корреляция между JGST.L и ERNS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и ERNS.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ERNS.L в 5.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и ERNS.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и ERNS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-1.51%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.19%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-0.36%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.05%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и ERNS.L

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.61%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

0.84%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

0.83%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

0.91%

-0.36%