PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGST.L с CRPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGST.L с CRPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L).

JGST.L и CRPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. CRPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и CRPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и CRPA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%1.19%0.34%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.75%2.14%2.88%3.91%-6.39%-2.74%6.84%7.29%4.46%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как CRPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CRPA.L с доходностью 0.75%.

JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—

CRPA.L

1 день
0.52%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JGST.L:
JGST.L с SGOVJGST.L с EEI.LJGST.L с ERNS.LJGST.L с BINCJGST.L с SMHJGST.L с ERN1.LJGST.L с BB3M.L
Часто сравнивают с CRPA.L:
CRPA.L с SDIA.LCRPA.L с SPYCRPA.L с CRPU.LCRPA.L с BINCCRPA.L с ERNA.LCRPA.L с GLDCRPA.L с BKLC

Сравнение комиссий JGST.L и CRPA.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CRPA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

Доходность на риск

JGST.L vs. CRPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CRPA.L
Ранг доходности на риск CRPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPA.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPA.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPA.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c CRPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGST.LCRPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.52

+7.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

0.78

+12.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.10

+2.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

0.88

+9.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

1.90

+63.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGST.L vs. CRPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа CRPA.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и CRPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGST.LCRPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.52

+7.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.14

+5.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.29

+4.03

Корреляция

Корреляция между JGST.L и CRPA.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и CRPA.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)		4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
CRPA.L
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и CRPA.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки CRPA.L в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и CRPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JGST.LCRPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-25.34%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-3.64%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-24.86%

+24.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-2.83%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-7.14%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и CRPA.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGST.LCRPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.83%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

4.86%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

6.70%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

7.93%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

8.38%

-7.83%