Сравнение JGST.L с ERN1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L).
JGST.L и ERN1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и ERN1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и ERN1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 1.19% | 0.34% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 926.99% | 26.16% | -339.28% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у ERN1.L с доходностью -0.37%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
ERN1.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -599.07%
- 1 год
- 908.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и ERN1.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERN1.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGST.L vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
ERN1.L
Сравнение JGST.L c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | ERN1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 1.36 | +6.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | -1.33 | +14.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 0.03 | +3.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 1.52 | +8.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 2.78 | +62.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 1.36 | +6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | — | — |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и ERN1.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и ERN1.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности ERN1.L в 271.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.43% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и ERN1.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки ERN1.L в -596.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и ERN1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -596.86% | +595.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -297.73% | +297.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -596.86% | +596.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -596.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -590.68% | +590.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -36.27% | +36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 326.57% | -326.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и ERN1.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.28% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 3.06% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 661.69% | -661.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 344.47% | -343.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 243.54% | -242.99% |