PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с JGSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и JGSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и JGSA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.76%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.47%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGST.L показывает доходность 0.48%, а JGSA.L немного ниже – 0.47%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Сравнение комиссий JGST.L и JGSA.L

И JGST.L, и JGSA.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LJGSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

6.81

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

11.59

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

3.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

10.33

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

54.64

+10.65

JGST.L vs. JGSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGSA.L равному 6.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и JGSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LJGSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

6.81

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

5.99

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

4.23

+0.09

Корреляция

Корреляция между JGST.L и JGSA.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и JGSA.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и JGSA.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и JGSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LJGSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-1.42%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-0.42%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.12%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.10%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.08%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и JGSA.L

JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LJGSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.30%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

0.42%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

0.63%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

0.54%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

0.61%

-0.06%