Сравнение JGSA.L с U03A.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).
JGSA.L и U03A.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGSA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и U03A.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGSA.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 0.47% | 5.06% | 1.16% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 2.51% | -3.20% | 8.62% |
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 2.51%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGSA.L и U03A.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGSA.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
U03A.L
Сравнение JGSA.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGSA.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.81 | 0.20 | +6.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.59 | 0.34 | +11.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.04 | +2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 0.31 | +10.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.64 | 0.58 | +54.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81 | 0.20 | +6.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.23 | 0.72 | +3.51 |
Корреляция
Корреляция между JGSA.L и U03A.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и U03A.L
Ни JGSA.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и U03A.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и U03A.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -0.83% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -0.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.01% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и U03A.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 2.55% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 4.81% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 7.31% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 7.41% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 7.41% | -6.80% |