PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGSA.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGSA.L и U03A.L


Разные валюты инструментов

JGSA.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 2.51%.


JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*

U03A.L

1 день
-0.24%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.59%
1 год
1.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий JGSA.L и U03A.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGSA.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGSA.LU03A.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

0.20

+6.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.59

0.34

+11.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.04

+2.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.33

0.31

+10.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.64

0.58

+54.07

JGSA.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.81, что выше коэффициента Шарпа U03A.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGSA.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

0.20

+6.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.23

0.72

+3.51

Корреляция

Корреляция между JGSA.L и U03A.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и U03A.L

Ни JGSA.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и U03A.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и U03A.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGSA.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-0.83%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.10%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.02%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и U03A.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGSA.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

2.55%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

4.81%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

7.31%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

7.41%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

7.41%

-6.80%