PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGSA.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGSA.L и ERNS.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.47%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.74%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
0.77%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 0.77%.


JGSA.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.28%
3 года*
4.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.77%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.53%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Сравнение комиссий JGSA.L и ERNS.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGSA.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGSA.LERNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

5.39

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.59

9.29

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

2.44

+0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.33

23.48

-13.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.64

114.06

-59.42

JGSA.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERNS.L равному 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGSA.LERNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

5.39

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

4.19

+1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.23

2.19

+2.03

Корреляция

Корреляция между JGSA.L и ERNS.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и ERNS.L

JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
5.69%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и ERNS.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и ERNS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGSA.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-1.51%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-0.19%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-0.36%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.05%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и ERNS.L

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) имеют волатильность 0.30% и 0.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGSA.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.30%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.42%

0.61%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.84%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

0.83%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

0.91%

-0.30%